最小方差资产组合的投资比例

股票基金百分之36.45，债券基金百分之63.55。最小方差资产组合是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词，投资比例为股票基金百分之36.45，债券基金百分之63.55。最小方差资产组合定义为达到预期收益率水平的最低风险的多个风险资产构成的投资组合。
阅读 0 次 更新于 2025-04-05 03:17:06 我来答关注问题0
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  • 知言网 最小方差投资组合是什么意思?

    最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合,适合风险厌恶型投资者。由于风险和收益的对等关系,该种投资方式的收益也是最低的。1、组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B...

  • 知言网 接上题,最小方差组合的投资比例为( )。A.股票基金9.68%;债券基金...

    正确答案:A 解析:由E(rS)=25%,E(rB)=10%,σS=32%,σB=12%,σ=0.10,可得:最小方差资产组合WS==(14438.4)/(1024+1442×38.4)=0.0968;WB=10.0968=0.9032。

  • 知言网 资产组合的方差怎么算

    最小。 现代资产组合理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨(Markowits)于 1952年创立的,他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的单指数模型,...

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