最小方差资产组合的投资比例

最小方差投资组合是什么意思?

最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合,适合风险厌恶型投资者。由于风险和收益的对等关系,该种投资方式的收益也是最低的。1、组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B...

资产组合的方差怎么算

投资组合收益率方差的计算公式中并未涉及到单项资产的β系数。设资产A在整个投资组合中的比重为w则资产B所占比重为1w整个投资组合的方差= w²*(30%)² + (1w)²*(...

接上题,最小方差组合的投资比例为( )。A.股票基金9.68%;债券基金...

正确答案:A 解析:由E(rS)=25%,E(rB)=10%,σS=32%,σB=12%,σ=0.10,可得:最小方差资产组合WS==(14438.4)/(1024+1442×38.4)=0.0968;WB=10.0968=0.9032。