债券的风险管理为何要考虑凸性对利率的敏感性？

凸性可以影响债券的价格和风险。当利率下降时，债券价格会上升，但是上升的幅度会受到债券凸性的影响，如果债券的凸性较高，那么债券价格的上升幅度会更大，从而使投资者获得更高的收益。
阅读 4 次 更新于 2024-11-19 12:20:07 我来答关注问题0
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  • 知言网 什么是债券的凸性管理?

    根据自上而下及自下而上的分析,可以对未来收益率曲线的形变作出判断,从而进行久期选择与凸性管理:(1)久期选择,当预期收益率曲线下移时,可以适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,可以适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险...

  • 知言网 如何利用久期和凸性 衡量债券的利率风险

    利用久期和凸性衡量债券的利率风险的方法 久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标。具体介绍如下: 久期(Duration):久期是由F.R.Macaulay在1938年提出的,用于衡量债券的到期时间。它是以未来收益...

  • 知言网 债券所具有的凸性是指()是一种凸线型关系。

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