采用修正久期评估债券组合风险时，在什么情况下必须要考虑债券组合凸性？

【答案】：C
凸性是为了弥补久期本身也会随着利率的变化而变化的不足，在利率变化比较大的情况下久期就不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性，凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，故C项正确，ABD错误。故本题正确答案选C。