债券基金久期什么意思?

久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。
阅读 12 次 更新于 2024-11-15 11:38:05 我来答关注问题0
  • 债券的久期1.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。2.零息债券麦考利久期等于期限。3.麦考利久期公式:Dmac=-(△...

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  • 就是按书上写的理解阿。就当是在算加权平均数。其中变量是时间,权数是每=一=期的现金流量,价格就相当于是权数的总和(因为价格是用现金流贴现算出来的)。这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间。零息债券是指在债券...

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