债券的剩余期限如何计算

债券久期如何计算?

债券对利率敏感度越高,其对应风险也越大。债券久期计算公式有三种,分别是:公式一:D表示久期;B是债券当前市场价格;PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值;T是到期时间。公式二:D是久期;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;...

债券久期的计算公式?

久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种,即平均期限(也称麦考利久期)。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+…+n×wn式中:ci——第i...

计算债券的久期

283.3391/100/1.06=2.52 久期即收益率变动一个百分点所引起的价格变动的近似百分比 用泰勒展开价格函数的公式 dP=dP/dY*dY+0.5d^2P/(dY)^2+误差项 这个式子里第一项是久期第二项就是凸性 凸性就是价格函数的二阶导数,是为了更准确的计算