两只久期相同的债券市场利率下行时突现小的价格涨幅更大对吗

市场利率下跌,债券价格上升。( )

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两只久期相同的债券市场利率下行时凸性小的价格涨幅更大对吗

对 两只久期相同的债券市场利率下行时,凸性小的价格涨幅更大。 凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。两个债券的久期相同时,它们凸性不同,风险不同。因此两只久期相同的债券市场利率下行时凸性小的价格涨幅更大。

若市场利率下降,则二级市场上,债券价格将会怎样?

上涨当市场利率上升时,新发债券票面利率随之提高,债券投资者会卖出旧债券买进新发债券,这种行为导致旧债券价格下跌);若市场利率降低,则债券价格往往就会上涨。