债券风险管理计量方法

1、市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采取用信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。2、回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约资金在清收过程中的现金流，并计算出LGD。
阅读 0 次 更新于 2024-11-20 23:18:40 我来答关注问题0
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